Сравнение MSTR с CMOP.L
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs 9.72%/yr for CMOP.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и CMOP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTR торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 18.96%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
CMOP.L
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 18.96%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и CMOP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -34.08% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 18.96% | 16.40% | 4.25% | -8.12% | 14.71% | 27.55% | -4.27% | 5.44% | -8.74% | -16.12% |
Correlation
The correlation between MSTR and CMOP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.10 |
The correlation between MSTR and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск
MSTR
CMOP.L
Сравнение MSTR c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | CMOP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.00 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 8.37 | -9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и CMOP.L
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CMOP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -44.75% | -55.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -9.72% | -66.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -23.45% | -53.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -26.47% | -57.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -9.72% | -64.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -19.67% | -66.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 3.49% | +49.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и CMOP.L
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 5.45% | +16.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 15.99% | +41.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 17.85% | +53.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 21.63% | +69.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 19.28% | +54.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и CMOP.L
Ни MSTR, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTR and CMOP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и CMOP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор