PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTR с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTR и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSTR торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 18.96%.


MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.13%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.62%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%

CMOP.L

1 день
-1.69%
1 месяц
-7.56%
С начала года
18.96%
6 месяцев
20.56%
1 год
27.87%
3 года*
13.28%
5 лет*
9.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и CMOP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc
-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-34.08%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
18.96%16.40%4.25%-8.12%14.71%27.55%-4.27%5.44%-8.74%-16.12%

Correlation

The correlation between MSTR and CMOP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г.

0.10

The correlation between MSTR and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Inc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MSTR vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина

CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTRCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.00

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

8.37

-9.64

MSTR vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа CMOP.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и CMOP.L

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CMOP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTRCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-44.75%

-55.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-9.72%

-66.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-23.45%

-53.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-26.47%

-57.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.84%

-9.72%

-64.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-19.67%

-66.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

3.49%

+49.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и CMOP.L

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTRCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

5.45%

+16.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

15.99%

+41.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.15%

17.85%

+53.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

21.63%

+69.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

19.28%

+54.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и CMOP.L

Ни MSTR, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MSTR and CMOP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор