Сравнение MSTPX с TFCYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).
MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTPX и TFCYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTPX и TFCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | -0.60% | 2.38% | 2.57% | 5.62% | -7.20% | 1.48% | 5.43% | 6.24% | 2.06% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 0.32% | 2.71% | 3.24% | 2.77% | 0.72% | 0.10% | 0.46% | 1.40% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTPX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.
MSTPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
TFCYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTPX и TFCYX
MSTPX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.
Доходность на риск
MSTPX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск
MSTPX
TFCYX
Сравнение MSTPX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTPX | TFCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 3.02 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 8.81 | -8.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 4.32 | -3.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 26.02 | -25.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 68.88 | -67.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTPX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 3.02 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.61 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.61 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между MSTPX и TFCYX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTPX и TFCYX
Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности TFCYX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | 1.56% | 2.33% | 3.25% | 2.67% | 2.15% | 1.75% | 3.16% | 2.67% | 0.25% | 0.00% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 2.31% | 2.68% | 3.19% | 2.63% | 0.72% | 0.00% | 0.46% | 1.39% | 1.24% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок MSTPX и TFCYX
Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и TFCYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTPX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -1.10% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -0.10% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.90% | -1.10% | -9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.10% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.02% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.04% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTPX и TFCYX
Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTPX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.10% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 0.55% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 0.81% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.21% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 0.92% | +2.93% |