Сравнение MSTPX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTPX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTPX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | -0.60% | 2.38% | 2.57% | 5.62% | -7.20% | 1.48% | 5.43% | 6.24% | 2.06% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.26% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTPX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%.
MSTPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
NRK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTPX и NRK
MSTPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
MSTPX vs. NRK — Ранг доходности на риск
MSTPX
NRK
Сравнение MSTPX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTPX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.49 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.16 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 2.62 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTPX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.29 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между MSTPX и NRK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTPX и NRK
Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности NRK в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | 1.56% | 2.33% | 3.25% | 2.67% | 2.15% | 1.75% | 3.16% | 2.67% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.03% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок MSTPX и NRK
Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTPX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -40.18% | +29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -7.55% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.90% | -31.06% | +20.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -5.91% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -8.22% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 3.33% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTPX и NRK
Текущая волатильность для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) составляет 0.91%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTPX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 3.50% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 5.50% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 8.54% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 9.76% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 10.28% | -6.43% |