PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTP с NEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTP и NEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTP показывает доходность -69.31%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью -20.44%.


MSTP

1 день
-9.68%
1 месяц
-60.57%
С начала года
-69.31%
6 месяцев
-71.78%
1 год
-96.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NEMG

1 день
-7.98%
1 месяц
-20.02%
С начала года
-20.44%
6 месяцев
-28.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTP и NEMG


2026 (YTD)2025
MSTP
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF
-69.31%-46.59%
NEMG
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF
-20.44%22.87%

Correlation

The correlation between MSTP and NEMG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF

Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF

Доходность на риск

MSTP vs. NEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTP
Ранг доходности на риск MSTP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTP: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTP: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTP: 33
Ранг коэф-та Мартина

NEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTP c NEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTPNEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

MSTP vs. NEMG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTP и NEMG

Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и NEMG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTPNEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.39%

-57.56%

-39.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.39%

-53.44%

-43.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.72%

-23.21%

-46.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTP и NEMG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTPNEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

115.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.94%

102.63%

+41.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.80%

102.63%

+39.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.80%

102.63%

+39.17%

Сравнение комиссий MSTP и NEMG

MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTP и NEMG

Ни MSTP, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MSTP and NEMG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.

MSTP and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.75% for NEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTP и NEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор