Сравнение MSTP с IBID
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MSTP is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, MSTP returned -96.14% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -69.31%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
MSTP
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- -60.57%
- С начала года
- -69.31%
- 6 месяцев
- -71.78%
- 1 год
- -96.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -69.31% | -89.07% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 2.36% |
Correlation
The correlation between MSTP and IBID is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. IBID — Ранг доходности на риск
MSTP
IBID
Сравнение MSTP c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.72 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 7.20 | -8.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 29.14 | -30.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и IBID
Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -1.28% | -96.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.39% | -0.55% | -96.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -0.55% | -96.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -0.22% | -69.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | 0.13% | +77.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и IBID
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 44.19% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.19% | 0.35% | +43.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.53% | 0.86% | +114.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.94% | 1.23% | +142.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.80% | 2.24% | +139.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.80% | 2.24% | +139.56% |
Сравнение комиссий MSTP и IBID
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и IBID
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and IBID have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (44.19%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -97.39% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -96.14% for MSTP. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -96.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор