Сравнение MSTP с IBID
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MSTP is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, MSTP returned -96.78% vs 3.54% for IBID. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -75.07%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.35%.
MSTP
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -63.05%
- С начала года
- -75.07%
- 1 год
- -96.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -95.61%
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $833.66K | $776.63K | $746.99K | |
| $590.55K | $817.36K | $1.08M |
Сравнение доходности по годам MSTP и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -75.07% | -89.07% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.35% | 2.36% |
Correlation
The correlation between MSTP and IBID is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. IBID — Ранг доходности на риск
MSTP
IBID
Сравнение MSTP c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.66 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 6.46 | -7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 22.66 | -23.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и IBID
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -1.28% | -97.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.87% | -0.55% | -97.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.88% | -0.14% | -97.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -0.22% | -72.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.46% | 0.16% | +80.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и IBID
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 32.69% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.69% | 0.32% | +32.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.88% | 0.92% | +118.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.84% | 1.15% | +147.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.92% | 2.21% | +141.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.92% | 2.21% | +141.71% |
Сравнение комиссий MSTP и IBID
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и IBID
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and IBID have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (32.69%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -98.40% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.54% vs -96.78% for MSTP. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.54% return vs -96.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор