Сравнение MSTP с FLSP
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, MSTP returned -97.00% vs 16.54% for FLSP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -75.04%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 2.12%.
MSTP
- 1 день
- -18.67%
- 1 месяц
- -67.93%
- С начала года
- -75.04%
- 6 месяцев
- -77.32%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -75.04% | -89.07% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.12% | 12.91% |
Correlation
The correlation between MSTP and FLSP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. FLSP — Ранг доходности на риск
MSTP
FLSP
Сравнение MSTP c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.12 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 12.27 | -13.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и FLSP
Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -22.75% | -75.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.87% | -4.03% | -93.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.87% | -1.12% | -96.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.83% | -6.25% | -63.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.68% | 1.35% | +76.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и FLSP
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 46.96% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.96% | 1.78% | +45.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.92% | 6.76% | +110.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.04% | 9.05% | +135.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.60% | 13.35% | +129.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.60% | 13.48% | +129.12% |
Сравнение комиссий MSTP и FLSP
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и FLSP
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and FLSP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (46.96%) compared to FLSP (1.78%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -97.87% vs FLSP's -22.75%.
On 1-year performance, FLSP leads with 16.54% vs -97.00% for MSTP. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 16.54% return vs -97.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
FLSP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: GraniteShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор