Сравнение MSTP с BWET
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. MSTP is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, MSTP returned -97.99% vs 1898.00% for BWET. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
MSTP
- 1 день
- -6.50%
- 1 месяц
- -45.43%
- 6 месяцев
- -80.92%
- С начала года
- -76.46%
- 1 год
- -97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -76.46% | -89.07% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 89.42% |
Correlation
The correlation between MSTP and BWET is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. BWET — Ранг доходности на риск
MSTP
BWET
Сравнение MSTP c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.89 | -1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 46.63 | -47.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 176.08 | -177.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и BWET
Максимальная просадка MSTP за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -56.90% | -41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.37% | -41.22% | -57.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -10.91% | -87.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.36% | -23.65% | -47.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.27% | 10.89% | +70.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и BWET
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 51.47% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 48.58%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.47% | 48.58% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.63% | 96.67% | +24.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.55% | 107.50% | +41.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.01% | 74.64% | +70.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.01% | 74.64% | +70.37% |
Сравнение комиссий MSTP и BWET
MSTP берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и BWET
Ни MSTP, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and BWET have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (51.47%) compared to BWET (48.58%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -98.40% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -97.99% for MSTP. On fees, MSTP is cheaper at 1.50% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 48.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -97.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTP is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MSTP and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор