Сравнение MSTP с BWET
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. MSTP is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, MSTP returned -96.14% vs 1424.52% for BWET. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -69.31%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
MSTP
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- -60.57%
- С начала года
- -69.31%
- 6 месяцев
- -71.78%
- 1 год
- -96.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -69.31% | -89.07% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 89.42% |
Correlation
The correlation between MSTP and BWET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. BWET — Ранг доходности на риск
MSTP
BWET
Сравнение MSTP c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.87 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 47.03 | -48.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 147.28 | -148.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и BWET
Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -56.90% | -40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.39% | -30.64% | -66.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -5.48% | -91.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -23.76% | -45.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | 11.60% | +65.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и BWET
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 44.19% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 26.27%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.19% | 26.27% | +17.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.53% | 89.01% | +26.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.94% | 98.57% | +45.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.80% | 70.47% | +71.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.80% | 70.47% | +71.33% |
Сравнение комиссий MSTP и BWET
MSTP берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и BWET
Ни MSTP, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and BWET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (44.19%) compared to BWET (26.27%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -97.39% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1424.52% vs -96.14% for MSTP. On fees, MSTP is cheaper at 1.50% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 26.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1424.52% return vs -96.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTP is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MSTP and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор