Сравнение MSTMX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTMX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTMX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | -2.03% | 10.03% | 4.60% | 10.77% | -13.11% | -2.86% | 6.45% | 10.53% | -0.23% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%.
MSTMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTMX и ESIIX
MSTMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
MSTMX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
MSTMX
ESIIX
Сравнение MSTMX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTMX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 3.22 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 4.58 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.73 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.99 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 16.51 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTMX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.22 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.67 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MSTMX и ESIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTMX и ESIIX
Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | 3.19% | 4.00% | 6.01% | 5.26% | 1.42% | 4.17% | 2.68% | 6.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок MSTMX и ESIIX
Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTMX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -26.87% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -2.44% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -6.18% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -1.86% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -4.76% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.59% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTMX и ESIIX
Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTMX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.33% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 1.98% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 3.04% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 3.15% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 3.16% | +2.62% |