Сравнение MSTMX с CBLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX).
MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTMX и CBLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTMX и CBLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | -2.03% | 10.03% | 4.60% | 10.77% | -13.11% | -2.86% | 6.45% | 10.53% | -0.23% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 0.35% | 6.04% | 7.11% | 7.71% | 0.66% | 7.44% | 3.59% | 3.50% | -0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у CBLDX с доходностью 0.35%.
MSTMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
CBLDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTMX и CBLDX
MSTMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CBLDX в 0.88%.
Доходность на риск
MSTMX vs. CBLDX — Ранг доходности на риск
MSTMX
CBLDX
Сравнение MSTMX c CBLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTMX | CBLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 3.43 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 4.92 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.03 | -0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.34 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 23.86 | -17.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTMX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.43 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 3.25 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.54 | -2.02 |
Корреляция
Корреляция между MSTMX и CBLDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTMX и CBLDX
Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности CBLDX в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTMX Morningstar Multisector Bond Fund | 3.19% | 4.00% | 6.01% | 5.26% | 1.42% | 4.17% | 2.68% | 6.18% | 0.37% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 6.27% | 6.43% | 7.12% | 7.65% | 5.07% | 5.13% | 3.97% | 2.85% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок MSTMX и CBLDX
Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и CBLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTMX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -8.15% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -0.93% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -1.88% | -19.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -0.73% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -0.31% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.21% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTMX и CBLDX
Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTMX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.65% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 1.11% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 1.45% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 1.57% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 1.83% | +3.95% |