Сравнение MSTI с TAXS
MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. MSTI is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTI charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности MSTI и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTI показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
MSTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTI и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.70% | 1.98% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between MSTI and TAXS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTI vs. TAXS — Ранг доходности на риск
MSTI
TAXS
Сравнение MSTI c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTI | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 2.85 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок MSTI и TAXS
Максимальная просадка MSTI за все время составила -1.48%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -0.84% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.03% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.24% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTI и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTI | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.00% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 1.00% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 1.00% | +1.71% |
Сравнение комиссий MSTI и TAXS
MSTI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTI и TAXS
Дивидендная доходность MSTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.33% | 5.40% | 5.48% | 1.55% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTI and TAXS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for MSTI.
MSTI has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 1.82% for TAXS.
MSTI is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Madison and Northern Trust. Their fees differ too: 0.40% for MSTI and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для MSTI и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор