PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTFX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		-1.79%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%8.34%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

MSTFX

1 день
-0.99%
1 месяц
-11.16%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-7.76%
1 год
7.76%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTQXMSTFX с MSTBX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий MSTFX и FSOSX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.34

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.58

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.40

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

1.51

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSOSX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.34

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.11

Корреляция

Корреляция между MSTFX и FSOSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и FSOSX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.61%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и FSOSX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, примерно равная максимальной просадке FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTFXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-35.36%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.39%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-35.36%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-11.89%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-7.90%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.31%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и FSOSX

Текущая волатильность для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTFXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

8.28%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

11.94%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

18.25%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.35%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

18.93%

+0.16%