PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTE.TO с HBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTE.TO с HBIL-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTE.TO (Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - MSTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, MSTE.TO returned -83.23% vs 6.47% for HBIL-U.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MSTE.TO и HBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTE.TO показывает доходность -43.85%, что значительно ниже, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.

MSTE.TO

1 день
-4.19%
1 месяц
-26.57%
6 месяцев
-51.42%
С начала года
-43.85%
1 год
-83.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL-U.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
2.17%
С начала года
3.86%
1 год
6.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTE.TO и HBIL-U.TO

2026 (YTD)2025
MSTE.TO
Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF		-43.85%-50.82%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		3.86%-2.40%

Correlation

The correlation between MSTE.TO and HBIL-U.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с BTCC.TO
Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO

Доходность на риск

MSTE.TO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTE.TO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTE.TOHBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.39

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
1.99

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.25

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.62

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

4.12

-5.50

MSTE.TO vs. HBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTE.TO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа HBIL-U.TO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTE.TO и HBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTE.TO и HBIL-U.TO

Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -85.33%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и HBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTE.TOHBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.33%

-6.68%

-78.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.26%

-4.01%

-81.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.23%

-2.20%

-81.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-2.26%

-40.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.55%

1.57%

+58.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTE.TO и HBIL-U.TO

Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 30.94% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTE.TOHBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.94%

1.82%

+29.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.49%

3.60%

+64.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.07%

4.68%

+79.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

5.85%

+80.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.63%

5.85%

+80.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTE.TO и HBIL-U.TO

Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 196.72%, что больше доходности HBIL-U.TO в 6.75%

ПозицияTTM20252024
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%
MSTE.TO
Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF		196.72%121.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTE.TO and HBIL-U.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTE.TO is categorized as Derivative Income, while HBIL-U.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и HBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор