PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTDX с SNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTDX с SNSAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSTDX (MassMutual Short Duration Bond Fund) and SNSAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, MSTDX returned 2.03%/yr vs 2.85%/yr for SNSAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MSTDX charges 0.51%/yr vs 0.61%/yr for SNSAX.

Доходность

Сравнение доходности MSTDX и SNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTDX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у SNSAX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции MSTDX уступали акциям SNSAX по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.85% соответственно.

MSTDX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.95%
3 года*
5.66%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.03%

SNSAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.79%
3 года*
5.33%
5 лет*
2.93%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTDX и SNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTDX
MassMutual Short Duration Bond Fund		0.73%6.18%6.38%5.88%-11.19%1.79%2.29%4.49%1.68%2.61%
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		1.66%6.29%5.12%4.67%-3.55%2.35%2.72%6.25%-0.26%2.81%

Correlation

The correlation between MSTDX and SNSAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2003 г.

0.31

Over the past year, MSTDX and SNSAX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Short Duration Bond Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund

Часто сравнивают с MSTDX:
MSTDX с FIKQXMSTDX с MOSAXMSTDX с DLBMXMSTDX с VIITXMSTDX с MDDAXMSTDX с DLHYXMSTDX с MEFAX
Часто сравнивают с SNSAX:
SNSAX с SEATXSNSAX с ENIAXSNSAX с CDSRXSNSAX с DLDFXSNSAX с DFCFXSNSAX с DFAIXSNSAX с DBLSX

Доходность на риск

MSTDX vs. SNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTDX
Ранг доходности на риск MSTDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SNSAX
Ранг доходности на риск SNSAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTDX c SNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTDXSNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.60

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.90

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.54

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.35

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

13.35

+2.50

MSTDX vs. SNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTDX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNSAX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTDX и SNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTDX и SNSAX

Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки SNSAX в -12.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и SNSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTDXSNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-12.22%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-1.41%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-1.96%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.31%

-6.87%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.31%

-6.87%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.30%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-1.83%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.35%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTDX и SNSAX

Текущая волатильность для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) составляет 0.63%, в то время как у SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTDXSNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.67%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.39%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

1.82%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.34%

2.80%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

2.58%

-0.52%

Сравнение комиссий MSTDX и SNSAX

MSTDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SNSAX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTDX и SNSAX

Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SNSAX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTDX
MassMutual Short Duration Bond Fund		4.44%4.36%2.63%2.48%1.46%1.90%4.44%3.35%3.82%2.51%2.36%2.57%
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		3.13%3.19%4.20%3.08%3.74%3.47%1.88%2.40%1.81%1.85%1.19%1.21%

Часто задаваемые вопросы

MSTDX and SNSAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNSAX has higher volatility (0.67%) compared to MSTDX (0.63%). In terms of maximum drawdown, MSTDX dropped -13.31% vs SNSAX's -12.22%.

SNSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTDX и SNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор