Сравнение MSTDX с MBCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. MBCSX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и MBCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и MBCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | -11.50% | 16.68% | 35.05% | 51.00% | -34.11% | 17.05% | 33.53% | 38.41% | 0.22% | 34.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у MBCSX с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции MSTDX уступали акциям MBCSX по среднегодовой доходности: 2.05% против 15.64% соответственно.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
MBCSX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -11.27%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и MBCSX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MBCSX в 0.73%.
Доходность на риск
MSTDX vs. MBCSX — Ранг доходности на риск
MSTDX
MBCSX
Сравнение MSTDX c MBCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | MBCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.61 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.04 | +3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.14 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 0.78 | +3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 2.69 | +13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | MBCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.61 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.61 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.41 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и MBCSX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и MBCSX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности MBCSX в 48.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | 48.92% | 43.29% | 13.12% | 23.06% | 18.44% | 21.93% | 4.59% | 11.06% | 6.70% | 4.00% | 4.77% | 18.85% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и MBCSX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки MBCSX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и MBCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | MBCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -54.66% | +41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -17.47% | +16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -48.37% | +35.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | -48.37% | +35.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -14.30% | +13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -12.09% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 5.10% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и MBCSX
Текущая волатильность для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) составляет 0.47%, в то время как у MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | MBCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 6.85% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 12.65% | -11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 22.76% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 29.81% | -27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 25.56% | -23.52% |