Сравнение MSTDX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.19% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и GPICX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
MSTDX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
MSTDX
GPICX
Сравнение MSTDX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 2.51 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 3.71 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.94 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 5.53 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 32.23 | -15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 2.12 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.75 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и GPICX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и GPICX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и GPICX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -3.10% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -0.52% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -2.79% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.04% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.57% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.09% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и GPICX
MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.37% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.56% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 1.14% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.10% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 1.07% | +0.97% |