PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с DLDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%1.43%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTQX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DLCFXDLDFX с DSMFXDLDFX с CDSRXDLDFX с WEFIX

Сравнение комиссий MSTBX и DLDFX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

MSTBX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXDLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

3.24

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

5.52

-3.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

2.05

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

4.37

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

22.87

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.24

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

2.20

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.74

-0.36

Корреляция

Корреляция между MSTBX и DLDFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и DLDFX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и DLDFX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-8.64%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.08%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-3.88%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.38%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.72%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.25%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и DLDFX

Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.44%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.28%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

1.91%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

1.79%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

2.09%

0.00%