PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с CSHP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -94.85% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности MST и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.

MST

1 день
-9.27%
1 месяц
-57.88%
С начала года
-64.78%
6 месяцев
-66.93%
1 год
-94.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и CSHP

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-64.78%-87.60%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.83%2.72%

Correlation

The correlation between MST and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

MST vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
11.09

-11.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
27.60

-29.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

6.46

-5.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

65.45

-66.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

381.67

-382.93

MST vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MST и CSHP

Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-0.08%

-96.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.24%

-0.06%

-96.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

-0.04%

-96.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.50%

-0.00%

-63.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.46%

0.01%

+75.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и CSHP

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.51%

0.16%

+40.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.49%

0.27%

+103.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.73%

0.36%

+129.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.35%

0.41%

+123.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.35%

0.41%

+123.94%

Сравнение комиссий MST и CSHP

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и CSHP

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности CSHP в 3.91%

ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.91%5.39%1.96%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,159.04%381.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MST and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (40.51%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -94.85% for MST. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 3.91% for CSHP.

MST is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор