Сравнение MSSS с QIDX
MSSS (Monarch Select Subsector ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MSSS is passively managed, while QIDX is actively managed. Over the past year, MSSS returned 20.16% vs 11.74% for QIDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MSSS charges 1.43%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.
Доходность
Сравнение доходности MSSS и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSS показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у QIDX с доходностью 8.20%.
MSSS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIDX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSSS и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 15.27% | 10.31% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 8.20% | 6.60% |
Correlation
The correlation between MSSS and QIDX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between MSSS and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSS vs. QIDX — Ранг доходности на риск
MSSS
QIDX
Сравнение MSSS c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Select Subsector ETF (MSSS) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSS | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.70 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 5.63 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSS и QIDX
Максимальная просадка MSSS за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSS и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSS | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -14.99% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -6.92% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.95% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.24% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.09% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSS и QIDX
Monarch Select Subsector ETF (MSSS) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что MSSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSS | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.94% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 8.53% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 11.08% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 14.52% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 14.52% | +1.47% |
Сравнение комиссий MSSS и QIDX
MSSS берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии QIDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSS и QIDX
Дивидендная доходность MSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QIDX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSSS Monarch Select Subsector ETF | 0.33% | 0.21% | 0.42% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.85% | 0.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSSS and QIDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSS has higher volatility (3.74%) compared to QIDX (2.94%). In terms of maximum drawdown, MSSS dropped -19.14% vs QIDX's -14.99%.
On 1-year performance, MSSS leads with 20.16% vs 11.74% for QIDX. On fees, QIDX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSSS has performed better with a 20.16% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QIDX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.43% for MSSS.
QIDX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.33% for MSSS.
They also come from different issuers: Monarch and Indexperts. Their fees differ too: 1.43% for MSSS and 0.50% for QIDX.
MSSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSS и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор