Сравнение MSSMX с VSGAX
MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. MSSMX is actively managed, while VSGAX is passively managed. Over the past 10 years, MSSMX returned 15.89%/yr vs 10.91%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MSSMX charges 1.35%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.
Доходность
Сравнение доходности MSSMX и VSGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSMX показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции MSSMX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 15.89% против 10.91% соответственно.
MSSMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- -1.84%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 15.89%
- Всё время*
- 10.73%
VSGAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 10.91%
- Всё время*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам MSSMX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 5.77% | 0.76% | 29.15% | 54.22% | -59.57% | -4.29% | 149.49% | 77.58% | -0.03% | 22.42% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 13.91% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Correlation
The correlation between MSSMX and VSGAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between MSSMX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSMX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
MSSMX
VSGAX
Сравнение MSSMX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSMX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.91 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.88 | -6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSMX и VSGAX
Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и VSGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSMX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -38.70% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -11.37% | -21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.92% | -27.47% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -38.36% | -33.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.24% | -38.70% | -37.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -6.19% | -40.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -8.50% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 3.16% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSMX и VSGAX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что MSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSMX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.00% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 15.84% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 20.47% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.02% | 23.70% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 23.03% | +11.34% |
Сравнение комиссий MSSMX и VSGAX
MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSMX и VSGAX
MSSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.00% | 0.14% | 36.28% | 13.10% | 45.60% | 18.04% | 57.39% | 3.76% | 9.73% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
MSSMX and VSGAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSMX has higher volatility (7.14%) compared to VSGAX (5.00%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs VSGAX's -38.70%.
VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSMX и VSGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор