PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSMX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSMX с NBGNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MSSMX returned 16.25%/yr vs 8.91%/yr for NBGNX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSMX charges 1.35%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.

Доходность

Сравнение доходности MSSMX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSSMX показывает доходность 6.52%, а NBGNX немного выше – 6.65%. За последние 10 лет акции MSSMX превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 16.25% против 8.91% соответственно.

MSSMX

1 день
1.35%
1 месяц
3.58%
С начала года
6.52%
6 месяцев
-0.44%
1 год
8.05%
3 года*
17.14%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
16.25%

NBGNX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.65%
6 месяцев
4.62%
1 год
7.68%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.52%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSMX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSMX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A		6.52%0.76%29.15%54.22%-59.57%-4.29%149.49%77.58%-0.03%22.42%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		6.65%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Correlation

The correlation between MSSMX and NBGNX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.78

Over the past year, the correlation between MSSMX and NBGNX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с MSSMX:
MSSMX с JGMNXMSSMX с MPEGXMSSMX с FECGXMSSMX с DINDXMSSMX с JANIXMSSMX с CMCIXMSSMX с NEAGX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с ^GSPC

Доходность на риск

MSSMX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSMX
Ранг доходности на риск MSSMX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSMX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSMXNBGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.49

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
0.84

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.72

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

1.93

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSMX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSMX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSMX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSMXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MSSMX и NBGNX

Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и NBGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSMXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-51.75%

-24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-10.77%

-22.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-27.51%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.30%

-28.33%

-44.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.24%

-34.53%

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.80%

-9.16%

-37.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-7.15%

-17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.42%

4.01%

+11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSMX и NBGNX

Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что MSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSMXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

3.97%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.52%

11.33%

+11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.92%

16.00%

+13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.89%

19.66%

+18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.32%

20.21%

+14.11%

Сравнение комиссий MSSMX и NBGNX

MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSMX и NBGNX

MSSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSMX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A		0.00%0.00%1.16%0.00%0.14%36.28%13.10%45.60%18.04%57.39%3.76%9.73%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		15.34%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Часто задаваемые вопросы

MSSMX and NBGNX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSMX has higher volatility (9.53%) compared to NBGNX (3.97%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs NBGNX's -51.75%.

NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSMX и NBGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор