Сравнение MSSMX с NBGNX
MSSMX (Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MSSMX returned 15.89%/yr vs 9.30%/yr for NBGNX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSMX charges 1.35%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.
Доходность
Сравнение доходности MSSMX и NBGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSMX показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции MSSMX превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 15.89% против 9.30% соответственно.
MSSMX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- -1.84%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 15.89%
- Всё время*
- 10.73%
NBGNX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.30%
- Всё время*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам MSSMX и NBGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 5.77% | 0.76% | 29.15% | 54.22% | -59.57% | -4.29% | 149.49% | 77.58% | -0.03% | 22.42% |
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 11.82% | -4.70% | 9.04% | 15.57% | -19.49% | 18.07% | 24.86% | 29.47% | -6.91% | 15.83% |
Correlation
The correlation between MSSMX and NBGNX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between MSSMX and NBGNX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSMX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск
MSSMX
NBGNX
Сравнение MSSMX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSMX | NBGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.93 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.46 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSMX и NBGNX
Максимальная просадка MSSMX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSMX и NBGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSMX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -51.75% | -24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | -10.77% | -22.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.92% | -27.51% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -28.33% | -43.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.24% | -34.53% | -41.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -4.76% | -42.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -7.15% | -17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 4.03% | +12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSMX и NBGNX
Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A (MSSMX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что MSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSMX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 4.75% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 11.69% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 16.30% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.02% | 19.71% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 20.20% | +14.17% |
Сравнение комиссий MSSMX и NBGNX
MSSMX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSMX и NBGNX
MSSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSMX Morgan Stanley Institutional Inception Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.00% | 0.14% | 36.28% | 13.10% | 45.60% | 18.04% | 57.39% | 3.76% | 9.73% |
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 14.63% | 16.36% | 2.15% | 3.03% | 11.05% | 10.92% | 3.84% | 5.82% | 12.24% | 13.89% | 11.21% | 18.52% |
Часто задаваемые вопросы
MSSMX and NBGNX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSMX has higher volatility (7.14%) compared to NBGNX (4.75%). In terms of maximum drawdown, MSSMX dropped -76.24% vs NBGNX's -51.75%.
NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSMX и NBGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор