Сравнение MSSM с RUSC
MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) and RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSSM returned 32.55% vs 38.18% for RUSC. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. MSSM charges 0.62%/yr vs 0.64%/yr for RUSC.
Доходность
Сравнение доходности MSSM и RUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSM показывает доходность 20.68%, что значительно ниже, чем у RUSC с доходностью 24.51%.
MSSM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 13.44%
- С начала года
- 20.68%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.38%
RUSC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 16.62%
- С начала года
- 24.51%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $681.36K | $636.06K | $1.40M | |
| $250.24K | $288.23K | $520.94K |
Сравнение доходности по годам MSSM и RUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 20.68% | 15.31% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 24.51% | 16.87% |
Correlation
The correlation between MSSM and RUSC is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.97 |
The correlation between MSSM and RUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSM vs. RUSC — Ранг доходности на риск
MSSM
RUSC
Сравнение MSSM c RUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSM | RUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.18 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 14.52 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSM и RUSC
Максимальная просадка MSSM за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки RUSC в -9.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSM и RUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSM | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -9.18% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.18% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.75% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -1.73% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.64% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSM и RUSC
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) имеют волатильность 4.52% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSM | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.63% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 13.72% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 18.44% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 18.01% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 18.01% | +2.60% |
Сравнение комиссий MSSM и RUSC
MSSM берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии RUSC в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSM и RUSC
Дивидендная доходность MSSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности RUSC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.61% | 3.15% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.31% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MSSM and RUSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RUSC has higher volatility (4.63%) compared to MSSM (4.52%). In terms of maximum drawdown, MSSM dropped -25.16% vs RUSC's -9.18%.
On 1-year performance, RUSC leads with 38.18% vs 32.55% for MSSM. On fees, MSSM is cheaper at 0.62% per year. On volatility, MSSM has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 38.18% return vs 32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSSM is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.
MSSM has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.31% for RUSC.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Russell. Their fees differ too: 0.62% for MSSM and 0.64% for RUSC.
RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSM и RUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор