Сравнение MSSCX с TMDIX
MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - MSSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MSSCX returned 15.86%/yr vs 13.03%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSSCX charges 0.94%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности MSSCX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSCX показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции MSSCX превзошли акции TMDIX по среднегодовой доходности: 15.86% против 13.03% соответственно.
MSSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 19.15%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 15.86%
TMDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам MSSCX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 19.15% | 7.63% | 10.88% | 23.41% | -21.47% | 16.33% | 39.13% | 46.03% | 2.22% | 21.23% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.67% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between MSSCX and TMDIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.90 |
The correlation between MSSCX and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSCX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
MSSCX
TMDIX
Сравнение MSSCX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSCX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.10 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | -0.20 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSCX и TMDIX
Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSCX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.46% | -48.73% | -29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -25.45% | +14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -25.45% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -30.53% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.70% | -35.44% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -10.68% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -7.18% | -20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 12.69% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSCX и TMDIX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSCX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.05% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 13.80% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 20.41% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 20.56% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 21.09% | +5.41% |
Сравнение комиссий MSSCX и TMDIX
MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSCX и TMDIX
Ни MSSCX, ни TMDIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 9.23% | 1.14% | 0.00% | 43.52% | 3.34% | 17.24% | 59.21% | 27.92% | 0.43% | 28.21% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
MSSCX and TMDIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSCX has higher volatility (6.57%) compared to TMDIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, MSSCX dropped -78.46% vs TMDIX's -48.73%.
MSSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSCX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор