PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSCX с TMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSCX с TMDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - MSSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MSSCX returned 16.48%/yr vs 13.10%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSSCX charges 0.94%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.

Доходность

Сравнение доходности MSSCX и TMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSCX показывает доходность 22.01%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции MSSCX превзошли акции TMDIX по среднегодовой доходности: 16.48% против 13.10% соответственно.

MSSCX

1 день
0.52%
1 месяц
7.36%
С начала года
22.01%
6 месяцев
16.58%
1 год
41.82%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
16.48%

TMDIX

1 день
0.80%
1 месяц
5.57%
С начала года
5.07%
6 месяцев
-6.97%
1 год
-3.03%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.67%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSCX и TMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		22.01%7.63%10.88%23.41%-21.47%16.33%39.13%46.03%2.22%21.23%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		5.07%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%

Correlation

The correlation between MSSCX and TMDIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2005 г.

0.90

The correlation between MSSCX and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Frontier Small Cap Growth Fund

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MSSCX:
MSSCX с MBDFXMSSCX с ARSVXMSSCX с SSSFXMSSCX с BRWIXMSSCX с MEQFXMSSCX с VWRP.LMSSCX с CHTTX
Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG

Доходность на риск

MSSCX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSCX
Ранг доходности на риск MSSCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSCX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSCXTMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.11

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-0.01

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

-0.08

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

-0.17

+12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSCX vs. TMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSCX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа TMDIX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSCX и TMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSCXTMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.11

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MSSCX и TMDIX

Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и TMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSCXTMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.46%

-48.73%

-29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-25.45%

+14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.02%

-25.45%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-30.53%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.70%

-35.44%

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-12.03%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.21%

-7.15%

-21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

12.08%

-8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSCX и TMDIX

AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSCXTMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

3.92%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

17.14%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

19.56%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

20.38%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.45%

21.08%

+5.37%

Сравнение комиссий MSSCX и TMDIX

MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSCX и TMDIX

Ни MSSCX, ни TMDIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%9.23%1.14%0.00%43.52%3.34%17.24%59.21%27.92%0.43%28.21%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

MSSCX and TMDIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSSCX has higher volatility (7.45%) compared to TMDIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, MSSCX dropped -78.46% vs TMDIX's -48.73%.

MSSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSCX и TMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор