PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSCX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSSCX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

MSSCX управляется AMG. Фонд был запущен 24 сент. 1997 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSSCX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSSCX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		3.28%7.63%10.88%23.41%-21.47%16.33%39.13%46.03%2.22%20.80%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, MSSCX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

MSSCX

1 день
4.61%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.28%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.44%
3 года*
12.17%
5 лет*
4.27%
10 лет*
14.84%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MSSCX:
MSSCX с VWRP.LMSSCX с CHTTXMSSCX с SSSFXMSSCX с MEQFXMSSCX с ARSVXMSSCX с BRWIXMSSCX с MBDFX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий MSSCX и NEAIX

MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MSSCX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSCX
Ранг доходности на риск MSSCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSCX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSCXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.17

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.74

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.33

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

15.43

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSCX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSCX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSCX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSCXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.17

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.41

Корреляция

Корреляция между MSSCX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSCX и NEAIX

MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%9.23%1.14%0.00%43.52%3.34%17.24%59.21%27.92%0.43%28.21%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSSCX и NEAIX

Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSSCXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.46%

-35.93%

-42.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-13.98%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-35.93%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-7.73%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.37%

-8.73%

-19.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.92%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSCX и NEAIX

Текущая волатильность для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) составляет 9.85%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSSCXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

11.64%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

19.83%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

28.92%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

24.33%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

24.46%

+1.90%