PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSSCX с HSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSSCX с HSPGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) and HSPGX (Emerald Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MSSCX returned 16.48%/yr vs 16.13%/yr for HSPGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MSSCX charges 0.94%/yr vs 1.03%/yr for HSPGX.

Доходность

Сравнение доходности MSSCX и HSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSSCX показывает доходность 22.01%, что значительно ниже, чем у HSPGX с доходностью 26.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSSCX имеют среднегодовую доходность 16.48%, а акции HSPGX немного отстают с 16.13%.

MSSCX

1 день
0.52%
1 месяц
7.36%
С начала года
22.01%
6 месяцев
16.58%
1 год
41.82%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
16.48%

HSPGX

1 день
1.59%
1 месяц
7.31%
С начала года
26.02%
6 месяцев
24.44%
1 год
68.10%
3 года*
32.40%
5 лет*
13.80%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSSCX и HSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		22.01%7.63%10.88%23.41%-21.47%16.33%39.13%46.03%2.22%21.23%
HSPGX
Emerald Growth Fund		26.02%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%

Correlation

The correlation between MSSCX and HSPGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 1997 г.

0.91

The correlation between MSSCX and HSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Emerald Growth Fund

Часто сравнивают с MSSCX:
MSSCX с MBDFXMSSCX с ARSVXMSSCX с SSSFXMSSCX с BRWIXMSSCX с MEQFXMSSCX с VWRP.LMSSCX с CHTTX
Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с ETEGXHSPGX с FGROXHSPGX с DMCRXHSPGX с CMCIXHSPGX с HSSAXHSPGX с VRTGX

Доходность на риск

MSSCX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSSCX
Ранг доходности на риск MSSCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSSCX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSSCXHSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.89

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.55

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

5.07

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

21.39

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSSCX vs. HSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSSCX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа HSPGX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSSCX и HSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSSCXHSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.89

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MSSCX и HSPGX

Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и HSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSSCXHSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.46%

-60.28%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-14.41%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.02%

-28.63%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-38.65%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.70%

-41.48%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.21%

-19.01%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.39%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSSCX и HSPGX

AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и Emerald Growth Fund (HSPGX) имеют волатильность 7.45% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSSCXHSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.62%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

19.24%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

25.33%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

25.45%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.45%

25.13%

+1.32%

Сравнение комиссий MSSCX и HSPGX

MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HSPGX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSSCX и HSPGX

MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPGX
Emerald Growth Fund		10.11%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%0.00%0.00%
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%9.23%1.14%0.00%43.52%3.34%17.24%59.21%27.92%0.43%28.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MSSCX and HSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HSPGX has higher volatility (7.62%) compared to MSSCX (7.45%). In terms of maximum drawdown, MSSCX dropped -78.46% vs HSPGX's -60.28%.

HSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSSCX и HSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор