Сравнение MSSCX с ARDEX
MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) and ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) are both mutual funds - MSSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while ARDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MSSCX returned 16.86%/yr vs 4.42%/yr for ARDEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSSCX charges 0.94%/yr vs 0.97%/yr for ARDEX.
Доходность
Сравнение доходности MSSCX и ARDEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSSCX показывает доходность 21.06%, что значительно выше, чем у ARDEX с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции MSSCX превзошли акции ARDEX по среднегодовой доходности: 16.86% против 4.42% соответственно.
MSSCX
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 16.86%
ARDEX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- -8.58%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам MSSCX и ARDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 21.06% | 7.63% | 10.88% | 23.41% | -21.47% | 16.33% | 39.13% | 46.03% | 2.22% | 21.23% |
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 10.43% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
Correlation
The correlation between MSSCX and ARDEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between MSSCX and ARDEX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSSCX vs. ARDEX — Ранг доходности на риск
MSSCX
ARDEX
Сравнение MSSCX c ARDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) и AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSSCX | ARDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.38 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | -0.70 | +11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSSCX и ARDEX
Максимальная просадка MSSCX за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки ARDEX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSSCX и ARDEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSSCX | ARDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.46% | -52.16% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -20.51% | +9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -52.16% | +19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -52.16% | +19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.70% | -52.16% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -46.96% | +44.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -10.57% | -17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 11.01% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSSCX и ARDEX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что MSSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSSCX | ARDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 2.67% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 6.55% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 22.41% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 41.87% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 32.40% | -5.87% |
Сравнение комиссий MSSCX и ARDEX
MSSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ARDEX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSSCX и ARDEX
MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 4.67% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 9.23% | 1.14% | 0.00% | 43.52% | 3.34% | 17.24% | 59.21% | 27.92% | 0.43% | 28.21% |
Часто задаваемые вопросы
MSSCX and ARDEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSCX has higher volatility (8.89%) compared to ARDEX (2.67%). In terms of maximum drawdown, MSSCX dropped -78.46% vs ARDEX's -52.16%.
MSSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSSCX и ARDEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор