Сравнение MSR с PBP
MSR (GraniteShares Autocallable MSTR ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MSR is actively managed, while PBP is passively managed. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSR charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности MSR и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.63K | $2.45K | $3.87K | |
| $923.86K | $1.13M | $958.22K |
Сравнение доходности по годам MSR и PBP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | -39.64% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 5.10% |
Correlation
The correlation between MSR and PBP is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSR vs. PBP — Ранг доходности на риск
MSR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение MSR c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MSTR ETF (MSR) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSR | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSR и PBP
Максимальная просадка MSR за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSR и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSR | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -43.43% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | 0.00% | -41.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.63% | -6.63% | -23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSR и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSR | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.37% | 7.27% | +65.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 11.85% | +60.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.37% | 13.67% | +58.70% |
Сравнение комиссий MSR и PBP
MSR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSR и PBP
Дивидендная доходность MSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PBP в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.29% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
MSR and PBP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for MSR.
PBP has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 5.09% for MSR.
They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for MSR and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для MSR и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор