Сравнение MSR с MRNY
MSR (GraniteShares Autocallable MSTR ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MSR charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности MSR и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSR
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -25.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 42.34%
- С начала года
- 80.55%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSR и MRNY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | -42.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 14.59% |
Correlation
The correlation between MSR and MRNY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSR vs. MRNY — Ранг доходности на риск
MSR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение MSR c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MSTR ETF (MSR) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSR | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSR и MRNY
Максимальная просадка MSR за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSR и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSR | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -82.15% | +31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.83% | -61.99% | +18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -52.99% | +27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSR и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSR | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.85% | 53.19% | +22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.85% | 51.61% | +24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.85% | 51.61% | +24.24% |
Сравнение комиссий MSR и MRNY
MSR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSR и MRNY
Дивидендная доходность MSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности MRNY в 96.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 96.59% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSR and MRNY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for MSR.
MRNY has the higher dividend yield at 96.59%, compared with 5.29% for MSR.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for MSR and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для MSR и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор