Сравнение MSR с NVDL
MSR (GraniteShares Autocallable MSTR ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSR is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MSR charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности MSR и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSR
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -43.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 90.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSR и NVDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | -46.13% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -22.04% |
Correlation
The correlation between MSR and NVDL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSR vs. NVDL — Ранг доходности на риск
MSR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDL
Сравнение MSR c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MSTR ETF (MSR) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSR | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSR и NVDL
Максимальная просадка MSR за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSR и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSR | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -67.55% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.83% | -32.26% | -15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -17.17% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSR и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSR | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.54% | 70.38% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.54% | 90.22% | -16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.54% | 90.22% | -16.68% |
Сравнение комиссий MSR и NVDL
MSR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSR и NVDL
Дивидендная доходность MSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
MSR and NVDL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for MSR.
MSR has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 0.00% for NVDL.
MSR is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for MSR and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для MSR и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор