Сравнение MSR с LQTI
MSR (GraniteShares Autocallable MSTR ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MSR charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности MSR и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSR
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -43.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSR и LQTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | -46.13% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.17% |
Correlation
The correlation between MSR and LQTI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSR vs. LQTI — Ранг доходности на риск
MSR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение MSR c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MSTR ETF (MSR) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSR | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSR и LQTI
Максимальная просадка MSR за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSR и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSR | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -3.41% | -47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.83% | -1.28% | -46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -0.90% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSR и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSR | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.54% | 5.15% | +68.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.54% | 5.95% | +67.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.54% | 5.95% | +67.59% |
Сравнение комиссий MSR и LQTI
MSR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSR и LQTI
Дивидендная доходность MSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности LQTI в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 8.33% | 7.01% |
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 5.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSR and LQTI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for MSR.
LQTI has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 5.70% for MSR.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for MSR and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для MSR и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор