Сравнение MSR с FBL
MSR (GraniteShares Autocallable MSTR ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSR is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MSR charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности MSR и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSR
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -43.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 17.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -24.18%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -42.01%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSR и FBL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | -46.13% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 0.90% |
Correlation
The correlation between MSR and FBL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSR vs. FBL — Ранг доходности на риск
MSR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBL
Сравнение MSR c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MSTR ETF (MSR) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSR | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSR и FBL
Максимальная просадка MSR за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSR и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSR | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -61.15% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.83% | -50.86% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -17.24% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSR и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSR | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.54% | 74.53% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.54% | 71.84% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.54% | 71.84% | +1.70% |
Сравнение комиссий MSR и FBL
MSR берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSR и FBL
Дивидендная доходность MSR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности FBL в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.73% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSR and FBL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSR is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSR is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
MSR has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 2.73% for FBL.
MSR is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for MSR and 1.15% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для MSR и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор