Сравнение MSOX с ORLG
MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MSOX is actively managed, while ORLG is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MSOX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности MSOX и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSOX
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -21.29%
- 6 месяцев
- -48.20%
- С начала года
- -45.54%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -67.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOX и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSOX Advisorshares Msos 2x Daily ETF | -48.95% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between MSOX and ORLG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOX vs. ORLG — Ранг доходности на риск
MSOX
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSOX c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOX | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOX и ORLG
Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOX | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -39.93% | -59.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -34.91% | -64.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.07% | -20.65% | -68.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOX и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOX | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.64% | 59.08% | +160.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.31% | 59.08% | +108.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.31% | 59.08% | +108.23% |
Сравнение комиссий MSOX и ORLG
MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOX и ORLG
Ни MSOX, ни ORLG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSOX and ORLG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.
MSOX and ORLG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for MSOX and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для MSOX и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор