Сравнение MSOS с CRLBF
MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) is Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CRLBF (Cresco Labs Inc) is a stock. Over the past 5 years, MSOS returned -35.03%/yr vs -40.51%/yr for CRLBF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSOS и CRLBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у CRLBF с доходностью -29.36%.
MSOS
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 99.16%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -35.03%
- 10 лет*
- —
CRLBF
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 53.79%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -40.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOS и CRLBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.42% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 47.95% |
CRLBF Cresco Labs Inc | -29.36% | 34.61% | -32.61% | -24.68% | -73.01% | -32.39% | 61.46% |
Correlation
The correlation between MSOS and CRLBF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between MSOS and CRLBF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOS vs. CRLBF — Ранг доходности на риск
MSOS
CRLBF
Сравнение MSOS c CRLBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Cresco Labs Inc (CRLBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOS | CRLBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.91 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 1.52 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOS | CRLBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.36 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.23 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MSOS и CRLBF
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке CRLBF в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и CRLBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOS | CRLBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -97.45% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -59.29% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.71% | -83.90% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.99% | -96.30% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.37% | -94.86% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.71% | -67.59% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 35.61% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и CRLBF
Текущая волатильность для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) составляет 20.45%, в то время как у Cresco Labs Inc (CRLBF) волатильность равна 24.57%. Это указывает на то, что MSOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRLBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOS | CRLBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | 24.57% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.61% | 109.61% | -29.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.00% | 150.49% | -38.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.81% | 98.16% | -20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 89.44% | -15.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и CRLBF
Ни MSOS, ни CRLBF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRLBF Cresco Labs Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
MSOS and CRLBF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRLBF has higher volatility (24.57%) compared to MSOS (20.45%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs CRLBF's -97.45%.
MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOS и CRLBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор