PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOS с CRLBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSOS с CRLBF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) is Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CRLBF (Cresco Labs Inc) is a stock. Over the past 5 years, MSOS returned -35.61%/yr vs -41.51%/yr for CRLBF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSOS и CRLBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Cresco Labs Inc (CRLBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSOS показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у CRLBF с доходностью -37.18%.

MSOS

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-6.74%
1 год
105.09%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-35.61%
10 лет*
—

CRLBF

1 день
0.35%
1 месяц
-10.16%
С начала года
-37.18%
6 месяцев
-39.63%
1 год
66.32%
3 года*
-21.54%
5 лет*
-41.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSOS и CRLBF

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-6.14%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%
CRLBF
Cresco Labs Inc		-37.18%34.61%-32.61%-24.68%-73.01%-32.39%54.38%

Correlation

The correlation between MSOS and CRLBF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.79

The correlation between MSOS and CRLBF shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Cresco Labs Inc

Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с SNDLMSOS с GTBIF
Часто сравнивают с CRLBF:
CRLBF с CURLFCRLBF с TCNNFCRLBF с GTBIFCRLBF с TSNDF

Доходность на риск

MSOS vs. CRLBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CRLBF
Ранг доходности на риск CRLBF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRLBF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRLBF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRLBF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRLBF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRLBF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOS c CRLBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Cresco Labs Inc (CRLBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSOSCRLBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.45

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.90

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.11

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

1.76

+1.96

MSOS vs. CRLBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOS на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CRLBF равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOS и CRLBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSOS и CRLBF

Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке CRLBF в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и CRLBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSOSCRLBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-97.45%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-59.81%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.71%

-83.90%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.95%

-96.28%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.93%

-95.43%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.88%

-67.77%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.35%

37.83%

-9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOS и CRLBF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Cresco Labs Inc (CRLBF) с волатильностью 17.12%. Это указывает на то, что MSOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRLBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSOSCRLBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

17.12%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.68%

69.85%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.83%

149.79%

-36.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.14%

98.26%

-20.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.98%

89.22%

-15.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOS и CRLBF

Ни MSOS, ни CRLBF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRLBF
Cresco Labs Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%

Часто задаваемые вопросы

MSOS and CRLBF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (22.04%) compared to CRLBF (17.12%). In terms of maximum drawdown, MSOS dropped -96.25% vs CRLBF's -97.45%.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSOS и CRLBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор