Сравнение MSOAX с TANDX
MSOAX (MainStay WMC Enduring Capital Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSOAX returned 5.98%/yr vs 1.42%/yr for TANDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MSOAX charges 0.91%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.30%.
MSOAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- -2.16%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 10.99%
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -13.30%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOAX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 2.53% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 10.33% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.30% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between MSOAX and TANDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between MSOAX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOAX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
MSOAX
TANDX
Сравнение MSOAX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOAX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.88 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.90 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и TANDX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -93.98% | +38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -16.90% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -93.98% | +79.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -93.98% | +72.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -93.94% | +85.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -20.81% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 7.79% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и TANDX
MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Castle Tandem Fund (TANDX) имеют волатильность 3.49% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.35% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 7.60% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 9.64% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 596.04% | -580.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 494.64% | -476.87% |
Сравнение комиссий MSOAX и TANDX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и TANDX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности TANDX в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 3.97% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.12% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOAX and TANDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOAX has higher volatility (3.49%) compared to TANDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, MSOAX dropped -55.16% vs TANDX's -93.98%.
MSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOAX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор