Сравнение MSOAX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 12.58% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и TANDX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
MSOAX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
MSOAX
TANDX
Сравнение MSOAX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.82 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | -1.08 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.69 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -2.00 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.82 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.00 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.01 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и TANDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и TANDX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и TANDX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -95.17% | +40.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -13.14% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -95.17% | +73.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -95.10% | +82.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -18.93% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 4.50% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и TANDX
MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.19% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 7.33% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 12.04% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 1,010.25% | -994.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 852.44% | -834.69% |