Сравнение MSOAX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 21.97% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и SVPFX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
MSOAX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
MSOAX
SVPFX
Сравнение MSOAX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.48 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 0.66 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.61 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.32 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.48 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и SVPFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и SVPFX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и SVPFX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -6.37% | -48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -5.22% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -0.35% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -1.99% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 0.98% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и SVPFX
MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.85% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 1.37% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 8.01% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 5.59% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 5.59% | +12.16% |