Сравнение MSOAX с POGSX
MSOAX (MainStay WMC Enduring Capital Fund) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MSOAX returned 10.41%/yr vs 13.73%/yr for POGSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.91% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и POGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции MSOAX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 10.41% против 13.73% соответственно.
MSOAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- -5.60%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 10.41%
POGSX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 26.62%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение доходности по годам MSOAX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -0.19% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
POGSX Pin Oak Equity | 15.39% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Correlation
The correlation between MSOAX and POGSX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1998 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between MSOAX and POGSX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOAX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
MSOAX
POGSX
Сравнение MSOAX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.52 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.60 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 16.60 | -17.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.45 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и POGSX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и POGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOAX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -89.46% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -8.03% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -15.76% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -29.81% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -33.05% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -1.28% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -36.73% | +23.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.22% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и POGSX
MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOAX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.31% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 12.59% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 15.09% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.75% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 18.54% | -0.75% |
Сравнение комиссий MSOAX и POGSX
И MSOAX, и POGSX имеют комиссию равную 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и POGSX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности POGSX в 16.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.08% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
POGSX Pin Oak Equity | 16.47% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
MSOAX and POGSX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOAX has higher volatility (3.08%) compared to POGSX (2.31%). In terms of maximum drawdown, MSOAX dropped -55.16% vs POGSX's -89.46%.
POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSOAX и POGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор