Сравнение MSOAX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции MSOAX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 10.06% против 10.68% соответственно.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и MUHLX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
MSOAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
MSOAX
MUHLX
Сравнение MSOAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.42 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.97 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.37 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.57 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.42 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.82 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и MUHLX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и MUHLX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -62.05% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -10.23% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -18.63% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -40.85% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -5.65% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -10.81% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.83% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и MUHLX
Текущая волатильность для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) составляет 3.99%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 6.01% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 12.06% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.85% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 14.77% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 17.04% | +0.71% |