Сравнение MSOAX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
MSOAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSOAX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -3.06% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MSOAX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции MSOAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.06% против 13.56% соответственно.
MSOAX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.06%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSOAX и FSKAX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
MSOAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
MSOAX
FSKAX
Сравнение MSOAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.98 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.49 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.50 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 7.20 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.98 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MSOAX и FSKAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и FSKAX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.20% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и FSKAX
Максимальная просадка MSOAX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOAX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSOAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -35.01% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.42% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -25.39% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -35.01% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -6.20% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -4.05% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.60% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и FSKAX
Текущая волатильность для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что MSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSOAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.52% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.85% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.69% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 17.42% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 18.44% | -0.69% |