Сравнение MSOAX с AFNIX
MSOAX (MainStay WMC Enduring Capital Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MSOAX charges 0.91%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности MSOAX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSOAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- -5.60%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 10.41%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOAX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | -0.19% | -0.61% | 10.54% | 17.67% | -13.18% | 35.36% | 15.48% | 24.80% | -7.00% | 23.82% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between MSOAX and AFNIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between MSOAX and AFNIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOAX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
MSOAX
AFNIX
Сравнение MSOAX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOAX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOAX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MSOAX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOAX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOAX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOAX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | — | — |
Сравнение комиссий MSOAX и AFNIX
MSOAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOAX и AFNIX
Дивидендная доходность MSOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
MSOAX MainStay WMC Enduring Capital Fund | 4.08% | 4.07% | 0.26% | 0.64% | 4.00% | 8.70% | 0.83% | 5.99% | 13.82% | 0.88% | 1.22% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
MSOAX and AFNIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSOAX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор