PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSNYX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSNYX с MITTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSNYX (MFS New York Municipal Bond Fund) and MITTX (MFS Massachusetts Investors Trust) are both mutual funds - MSNYX is a Municipal Bonds fund managed by MFS, while MITTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MSNYX returned 1.94%/yr vs 13.55%/yr for MITTX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MSNYX charges 0.83%/yr vs 0.70%/yr for MITTX.

Доходность

Сравнение доходности MSNYX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS New York Municipal Bond Fund (MSNYX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSNYX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у MITTX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции MSNYX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 1.94% против 13.55% соответственно.

MSNYX

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
8.04%
3 года*
4.22%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.94%

MITTX

1 день
0.37%
1 месяц
1.64%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.42%
1 год
20.77%
3 года*
17.79%
5 лет*
10.16%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSNYX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSNYX
MFS New York Municipal Bond Fund		2.20%4.09%2.91%6.67%-12.93%2.97%3.80%7.96%0.59%5.57%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		7.99%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Correlation

The correlation between MSNYX and MITTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1988 г.

0.01

The correlation between MSNYX and MITTX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS New York Municipal Bond Fund

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с MSNYX:
MSNYX с FSMUXMSNYX с NRKMSNYX с DFSMXMSNYX с MEIAXMSNYX с USMSXMSNYX с LSMSXMSNYX с DFCMX
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с VFIAXMITTX с PRFDXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Доходность на риск

MSNYX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSNYX
Ранг доходности на риск MSNYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSNYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSNYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSNYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSNYX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSNYX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSNYX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New York Municipal Bond Fund (MSNYX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSNYXMITTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.84

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.56

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.11

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

9.18

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSNYX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSNYX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MITTX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSNYX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSNYXMITTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.84

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.65

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.43

+0.74

Просадки

Сравнение просадок MSNYX и MITTX

Максимальная просадка MSNYX за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSNYX и MITTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSNYXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-49.54%

+31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-9.76%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.25%

-16.10%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.43%

-23.27%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-33.45%

+15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-10.54%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.24%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSNYX и MITTX

Текущая волатильность для MFS New York Municipal Bond Fund (MSNYX) составляет 1.38%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что MSNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSNYXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.44%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

8.55%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

11.23%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

15.68%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

17.21%

-12.60%

Сравнение комиссий MSNYX и MITTX

MSNYX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MITTX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSNYX и MITTX

Дивидендная доходность MSNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности MITTX в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		13.27%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
MSNYX
MFS New York Municipal Bond Fund		3.53%4.64%3.17%2.77%2.06%2.13%2.52%3.08%3.53%3.58%3.56%3.76%

Часто задаваемые вопросы

MSNYX and MITTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITTX has higher volatility (2.44%) compared to MSNYX (1.38%). In terms of maximum drawdown, MSNYX dropped -18.43% vs MITTX's -49.54%.

MSNYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSNYX и MITTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор