Сравнение MSMR с MDAA
MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.97% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSMR и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSMR показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 22.13%.
MSMR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSMR и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 8.50% | 2.66% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
Correlation
The correlation between MSMR and MDAA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSMR vs. MDAA — Ранг доходности на риск
MSMR
MDAA
Сравнение MSMR c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSMR | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSMR | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MSMR и MDAA
Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, примерно равная максимальной просадке MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSMR | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -14.59% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.11% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.93% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSMR и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSMR | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 23.89% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 23.89% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 23.89% | -13.65% |
Сравнение комиссий MSMR и MDAA
И MSMR, и MDAA имеют комиссию равную 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSMR и MDAA
Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.80% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
MSMR and MDAA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSMR and MDAA have the same expense ratio: 0.97% per year.
MSMR has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and Myriad.
Подберите оптимальное распределение для MSMR и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор