PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSMR с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSMR с EAOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MSMR is actively managed, while EAOR is passively managed. Over the past 3 years, MSMR returned 12.94%/yr vs 12.55%/yr for EAOR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSMR charges 0.97%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности MSMR и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSMR показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью 7.13%.

MSMR

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
-0.21%
С начала года
0.97%
1 год
11.86%
3 года*
12.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
5.40%
С начала года
7.13%
1 год
15.78%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSMR и EAOR

2026 (YTD)20252024202320222021
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.97%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.25%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.13%15.59%10.69%14.96%-16.66%-0.26%

Correlation

The correlation between MSMR and EAOR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.64

The correlation between MSMR and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с YALLMSMR с MOOD
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO

Доходность на риск

MSMR vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSMR c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSMREAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.74

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.48

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.40

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

10.16

-5.64

MSMR vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSMR на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа EAOR равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSMR и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSMR и EAOR

Максимальная просадка MSMR за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSMR и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSMREAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-22.91%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.62%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-10.28%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-0.99%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.97%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.56%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSMR и EAOR

Текущая волатильность для McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) составляет 2.14%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что MSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSMREAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.52%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

7.70%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

9.11%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

10.63%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

10.41%

-0.12%

Сравнение комиссий MSMR и EAOR

MSMR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSMR и EAOR

Дивидендная доходность MSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности EAOR в 2.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.38%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.85%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSMR and EAOR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOR has higher volatility (2.52%) compared to MSMR (2.14%). In terms of maximum drawdown, MSMR dropped -14.86% vs EAOR's -22.91%.

On 3-year performance, MSMR leads with 12.94% vs 12.55% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MSMR has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSMR has performed better with a 12.94% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.

EAOR has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.85% for MSMR.

They also come from different issuers: McElhenny Sheffield and iShares. Their fees differ too: 0.97% for MSMR and 0.18% for EAOR.

EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSMR и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор