Сравнение MSIQX с SSIFX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and SSIFX (Sextant International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MSIQX returned 0.73%/yr vs 11.83%/yr for SSIFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSIQX charges 0.95%/yr vs 1.27%/yr for SSIFX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и SSIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у SSIFX с доходностью 20.59%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям SSIFX по среднегодовой доходности: 0.73% против 11.83% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- -40.84%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 0.73%
SSIFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 20.59%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение доходности по годам MSIQX и SSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 7.34% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
SSIFX Sextant International Fund | 20.59% | 22.73% | 1.26% | 24.82% | -22.62% | 17.45% | 15.09% | 26.86% | -3.92% | 25.45% |
Correlation
The correlation between MSIQX and SSIFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | 0.75 |
The correlation between MSIQX and SSIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. SSIFX — Ранг доходности на риск
MSIQX
SSIFX
Сравнение MSIQX c SSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Sextant International Fund (SSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | SSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.66 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 9.24 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | SSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.67 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.55 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.66 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и SSIFX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке SSIFX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и SSIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | SSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -56.24% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -12.38% | -37.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -20.44% | -35.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -34.21% | -21.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -34.21% | -21.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -0.71% | -49.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -11.82% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 3.55% | +26.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и SSIFX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) составляет 4.80%, в то время как у Sextant International Fund (SSIFX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | SSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.22% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.69% | 15.73% | +46.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 19.76% | +28.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 18.81% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 18.00% | +8.76% |
Сравнение комиссий MSIQX и SSIFX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SSIFX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и SSIFX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
SSIFX Sextant International Fund | 13.35% | 15.83% | 0.54% | 0.34% | 0.00% | 8.32% | 0.36% | 3.57% | 8.03% | 8.94% | 1.30% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and SSIFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSIFX has higher volatility (6.22%) compared to MSIQX (4.80%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs SSIFX's -56.24%.
SSIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и SSIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор