Сравнение MSIQX с PRDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).
MSIQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 1989 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и PRDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSIQX и PRDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | -2.69% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | -0.55% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 0.23% против 12.31% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -39.02%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 0.23%
PRDGX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSIQX и PRDGX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.
Доходность на риск
MSIQX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск
MSIQX
PRDGX
Сравнение MSIQX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | PRDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.77 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.17 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.13 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 5.36 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.77 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.68 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.78 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.65 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MSIQX и PRDGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и PRDGX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 8.14% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и PRDGX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и PRDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSIQX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -49.79% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -11.28% | -38.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -19.31% | -36.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -33.18% | -23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -5.50% | -49.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -5.44% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 2.37% | +21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и PRDGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSIQX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.13% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.44% | 7.61% | +54.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 15.09% | +34.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 14.08% | +19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 15.87% | +10.84% |