PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIQX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIQX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

MSIQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 1989 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIQX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIQX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio		-2.69%-33.40%2.70%16.86%-14.24%4.11%11.43%20.49%-13.92%25.18%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, MSIQX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 0.23% против 14.64% соответственно.

MSIQX

1 день
3.17%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-39.02%
3 года*
-11.19%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
0.23%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с MSIQX:
MSIQX с VOOMSIQX с PRSCXMSIQX с TBCIXMSIQX с TRLGXMSIQX с ANDIXMSIQX с EPDIXMSIQX с EPDPX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий MSIQX и PRCOX

MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

MSIQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

MSIQX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIQX
Ранг доходности на риск MSIQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIQX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIQXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

0.97

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.49

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.22

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.29

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

6.07

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIQX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIQX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIQX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIQXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.97

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.72

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.80

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между MSIQX и PRCOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIQX и PRCOX

MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio		0.00%0.00%40.18%4.40%7.56%10.56%1.36%10.14%14.89%1.91%1.07%2.89%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок MSIQX и PRCOX

Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIQXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-53.96%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-12.19%

-37.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.18%

-24.94%

-31.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.18%

-34.42%

-21.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.58%

-6.57%

-48.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-9.22%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.29%

2.59%

+21.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIQX и PRCOX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIQXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.63%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.44%

9.35%

+53.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.13%

18.35%

+30.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

17.33%

+16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

18.33%

+8.38%