Сравнение MSIQX с GQJPX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MSIQX returned -6.64%/yr vs 9.45%/yr for GQJPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for GQJPX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и GQJPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 7.49%.
MSIQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- -6.64%
- 10 лет*
- 0.73%
- Всё время*
- 6.10%
GQJPX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 7.49%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSIQX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 5.39% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | -3.68% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 7.49% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Correlation
The correlation between MSIQX and GQJPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between MSIQX and GQJPX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
MSIQX
GQJPX
Сравнение MSIQX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIQX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.26 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.77 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.41 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и GQJPX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и GQJPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -21.83% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -8.56% | -40.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -9.45% | -46.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -21.83% | -34.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.80% | -4.05% | -46.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -5.52% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.07% | 3.41% | +30.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и GQJPX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 2.79% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 8.70% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.59% | 10.54% | +38.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 12.85% | +21.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 12.90% | +13.67% |
Сравнение комиссий MSIQX и GQJPX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GQJPX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и GQJPX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.90% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and GQJPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIQX has higher volatility (4.01%) compared to GQJPX (2.79%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs GQJPX's -21.83%.
GQJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и GQJPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор