PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSILX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSILX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP International Fund (MSILX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

MSILX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 1 дек. 1997 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSILX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP International Fund (MSILX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSILX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSILX
iMGP International Fund		-6.85%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%5.03%29.53%-20.24%23.12%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, MSILX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

MSILX

1 день
0.19%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.85%
1 год
16.44%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.30%
10 лет*
5.29%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP International Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с PFSVXMSILX с MSEFXMSILX с MAHIXMSILX с IDMIXMSILX с GQJPXMSILX с EPDIXMSILX с FIGSX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий MSILX и SIMYX

MSILX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

MSILX
iMGP International Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

MSILX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSILX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP International Fund (MSILX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSILXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.75

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.30

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.52

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

9.65

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSILX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSILX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSILX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSILXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.75

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между MSILX и SIMYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSILX и SIMYX

Дивидендная доходность MSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSILX
iMGP International Fund		1.67%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSILX и SIMYX

Максимальная просадка MSILX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSILX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSILXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-32.14%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.55%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-25.06%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-7.35%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-6.14%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.23%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSILX и SIMYX

iMGP International Fund (MSILX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSILXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.79%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

7.26%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

12.54%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

11.31%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

12.24%

+7.06%