PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSILX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSILX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP International Fund (MSILX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

MSILX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 1 дек. 1997 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MSILX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP International Fund (MSILX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSILX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSILX
iMGP International Fund		-6.85%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%5.03%29.53%-20.24%23.62%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, MSILX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции MSILX уступали акциям FSKLX по среднегодовой доходности: 5.29% против 6.20% соответственно.

MSILX

1 день
0.19%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.85%
1 год
16.44%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.30%
10 лет*
5.29%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP International Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с PFSVXMSILX с MSEFXMSILX с MAHIXMSILX с IDMIXMSILX с GQJPXMSILX с EPDIXMSILX с FIGSX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий MSILX и FSKLX

MSILX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

MSILX
iMGP International Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

MSILX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSILX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP International Fund (MSILX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSILXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.53

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.09

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.09

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

7.33

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSILX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSILX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSILX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSILXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.53

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между MSILX и FSKLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSILX и FSKLX

Дивидендная доходность MSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSILX
iMGP International Fund		1.67%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок MSILX и FSKLX

Максимальная просадка MSILX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSILX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSILXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-27.26%

-33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.64%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-24.99%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-27.26%

-17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-5.92%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-5.14%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.46%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSILX и FSKLX

iMGP International Fund (MSILX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что MSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSILXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.55%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

7.50%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

12.34%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

11.45%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

11.90%

+7.40%