Сравнение MSIGX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MSIGX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSIGX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSIGX Invesco Main Street Fund | -6.99% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 15.08% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
MSIGX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.63%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSIGX и SVPFX
MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
MSIGX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
MSIGX
SVPFX
Сравнение MSIGX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIGX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.66 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 3.32 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIGX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MSIGX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIGX и SVPFX
Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIGX Invesco Main Street Fund | 8.06% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSIGX и SVPFX
Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSIGX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -6.37% | -50.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -5.22% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -0.35% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -1.99% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 0.98% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIGX и SVPFX
Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSIGX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 0.85% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 1.37% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 8.01% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 5.59% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 5.59% | +12.28% |