PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с IEGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с IEGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и IEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и IEGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%18.54%-18.70%33.43%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у IEGAX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции MSIGX превзошли акции IEGAX по среднегодовой доходности: 10.63% против 7.78% соответственно.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Invesco EQV International Small Company Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIX

Сравнение комиссий MSIGX и IEGAX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии IEGAX в 1.49%.

IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. IEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c IEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXIEGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.26

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.71

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.28

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

5.10

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. IEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IEGAX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и IEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXIEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.26

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.10

Корреляция

Корреляция между MSIGX и IEGAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и IEGAX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности IEGAX в 14.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и IEGAX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что меньше максимальной просадки IEGAX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и IEGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXIEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-65.36%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.41%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-23.64%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-43.09%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-10.46%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-13.31%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.12%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и IEGAX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund (MSIGX) составляет 5.28%, в то время как у Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXIEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.03%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.61%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

15.31%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

12.96%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

13.96%

+3.91%