PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSHE.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSHE.TO с MSFT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSHE.TO (Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) is Derivative Income fund actively managed by Harvest, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, MSHE.TO returned -8.22% vs -5.76% for MSFT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности MSHE.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSHE.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSHE.TO показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -10.11%.

MSHE.TO

1 день
-2.54%
1 месяц
6.93%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-13.17%
1 год
-8.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
-2.77%
1 месяц
5.61%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.50%
1 год
-5.76%
3 года*
10.53%
5 лет*
15.37%
10 лет*
25.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSHE.TO и MSFT

2026 (YTD)20252024
MSHE.TO
Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-13.46%8.80%5.80%
MSFT
Microsoft Corporation		-10.11%10.28%5.34%

Correlation

The correlation between MSHE.TO and MSFT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.94

The correlation between MSHE.TO and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MSHE.TO:
MSHE.TO с YGOG.NEOMSHE.TO с CBNK.TOMSHE.TO с HHL.TOMSHE.TO с TSLY.TOMSHE.TO с JEPQ.TOMSHE.TO с HDIF.TOMSHE.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MSHE.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSHE.TO
Ранг доходности на риск MSHE.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSHE.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSHE.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSHE.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSHE.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSHE.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSHE.TOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.23

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-0.15

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.17

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

-0.35

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSHE.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSHE.TO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSHE.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSHE.TOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.91

-0.92

Просадки

Сравнение просадок MSHE.TO и MSFT

Максимальная просадка MSHE.TO за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки MSFT в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSHE.TO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSHE.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-34.17%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

-34.17%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.77%

-20.95%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-7.53%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

16.69%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSHE.TO и MSFT

Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что MSHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSHE.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

9.61%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

22.18%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

24.90%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.27%

25.46%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

25.95%

+2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSHE.TO и MSFT

Дивидендная доходность MSHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.77%, что больше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
MSHE.TO
Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		21.77%17.17%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MSHE.TO and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSHE.TO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор